Teoria delle opzioni e sue applicazioni
Durata: 16 ore
Periodo didattico: secondo semestre
Programma
I modulo
SEC-S/06
8 ore
Docente: Prof. Marcellino Gaudenzi
Programma
Introduzione alla teoria delle opzioni.
Modello di Black-Scholes.
Valutazione di opzioni in ambito discreto.
II modulo
SEC-S/06
8 ore
Docente: Prof. aggregato Antonino Zanette
Programma
Processi stocastici nel continuo: moto browniano.
Proprietà del moto browniano.
Moto browniano con deriva e moto browniano geometrico.
Proprietà differenziali moto browniano.
Lemma di Ito, Modello di Black-Scholes.
Principio di valutazione neutrale a rischio.
Formula di black-Scholes.
Algoritmo ad albero.
