Teoria dei giochi e delle decisioni applicata

Responsabile didattico: Flavio Pressacco

Durata: 16 ore

Periodo didattico: ottobre-dicembre

Programma

Utilità – Cenni storici – da Bernoulli a Von Neumann Morgenstern – Speranza morale - Utilità attesa – Utilità cardinale – Utilità e avversione al rischio – Misure dell’avversione al rischio – Funzioni di utilità CARA e HARA – Utilità e teoria del portafoglio – La nascita della nuova finanza – De Finetti e Markowitz – Frontiera efficiente in media varianza – Teoremi di separazione e teoria dei fondi comuni – Funzionali di utilità intertemporale – Mercati arbitrage free - Misure di martingala e valutazioni in assenza di opportunità di arbitraggio – Mercati delle opzioni – La formula di black-scholes.


Elenco corsi 2007/2008