Teoria dei giochi e delle decisioni applicata

Responsabile didattico: Flavio Pressacco

Durata: 16 ore

Periodo didattico: secondo semestre

Programma

Decisioni in condizioni di incertezza. Criterio del valor medio. Avversione al rischio. Misure di rischio e misure dell’avversione al rischio. Speranza morale e utilità attesa. Funzioni di utilità HARA e CRRA. Decisioni in condizioni di incertezza e finanza moderna. Approccio medie varianza alla teoria del portafoglio. Approccio arbitrale free e teoria dei mercati finanziari. Mondo reale e mondo neutrale al rischio. La teoria delle opzioni. La formula di Black-Scholes.

 

SSD: SECS-S/06


Elenco corsi 2009/2010