Equazioni differenziali stocastiche

Durata: 28 ore

Programma

1° modulo

Equazioni differenziali stocastiche

docente: Marcellino Gaudenzi

n. ore: 16

SSD SECS-S/06

  • Richiami di teoria della probabilità
  • Moto Browniano
  • Integrale stocastico e formula di Ito
  • Equazioni differenziali stocastiche

 

 

2° modulo

Equazioni differenziali stocastiche: applicazioni

docente: Flavio Pressacco

n. ore: 12

SSD SECS-S/06

  • Processi di guadagno cumulato
  • Processi di Wiener (richiami)
  • Processi di diffusione (richiami)
  • Modello di Black-Scholes- per trasformate
  • Esponenziali di processi di guadagno cumulato
  • Prezza mento di derivati – (opzioni)
  • Prezza mento di buoni senza cedola
  • Modelli di term structure
  • Vasicek - Hull-White - Heath-Jarrow-Morton - Swaps in modelli di term structure

 


Elenco corsi 2010/2011